Jerzy Stochel laureatem XXXI Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Matematyki Stosowanej dr Jerzy Stochel został laureatem jednej z trzech równorzędnych nagród II-go stopnia w 31. edycji uczelnianego Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wieloletnią i różnorodną pracę organizacyjną wspomagającą dydaktykę na AGH, m.in. pracę nad kursami przygotowawczymi do AGH, egzaminami wstępnymi połączonymi z maturami, pracami nad Olimpiadą o Diamentowy Indeks, studiami podyplomowymi i koordynowaniem kursów doskonalących dla studentów AGH.

Dr Maciej Capiński otrzymał Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego

Jury Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego rozstrzygnęło XXVIII edycję Konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w roku 2015 Nagrody II stopnia naszemu koledze, dr. Maciejowi Capińskiemu. Dr Maciej Capiński otrzymał nagrodę w uznaniu jego zasług przy opracowaniu nowoczesnych kursów z dziedziny matematyki finansowej, czego wymierny efekt stanowiło współautorstwo dwóch książek związanych z tym tematem. Książki ukazały się nakładem prestiżowego wydawnictwa Cambridge University Press:
    - M. J. Capiński, T. Zastawniak, Numerical Methods in Finance with C++, Cambridge University Press, 2012;
    - M. J. Capiński, P. E. Kopp, Portfolio Theory and Risk Management, Cambridge University Press, 2014.

Pierwsza książka jest motywowana praktycznymi zastosowaniami matematyki finansowej. Celem jest wyposażenie przyszłych analityków i programistów w narzędzia potrzebne do pracy w bankach inwestycyjnych. Na początku, na bazie prostych modeli finansowych czytelnik poznaje od podstaw narzędzia i funkcjonalność języka C++. W późniejszych rozdziałach, książka omawia implementacje zaawansowanych metod wyceny opcji finansowych takich jak Monte-Carlo dla opcji Azjatyckich i opcji koszykowych, metod różnic skończonych, metod różnicowych dla równań cząstkowych z wolnym warunkiem brzegowym oraz ich zastosowań w wycenie opcji Amerykańskich. Druga książka omawia współczesne techniki szacowania i osłony ryzyka koszyków inwestycyjnych. Zaczynając od klasycznych metod opartych na średniej i wariancji zwrotów portfeli, książka omawia zastosowania współczesnych miar ryzyka takich jak wartość narażona na ryzyko (VaR), warunkowa wartość narażona na ryzyko (AVaR) koherentnych miar oraz spektralnych miar ryzyka. Rozdziały poświęcone redukcji VaR oraz AVaR za pomocą opcji finansowych stanowią nowe ujęcie w literaturze.